Преглед на кода на Дисперсия (теория на вероятностите)

{{към пояснение|Дисперсия|Дисперсия}}
'''Дисперсия на случайна величина''' е мярка за разпределението на дадена случайна величина, тоест нейното отклонение от математическото очакване<ref>Математическото очакване е средната аритметична.</ref>.

В българската и руската литература се обозначава с <math>D[X]</math>, а в чуждестранната литература с <math>\operatorname{Var}\,(X)</math> ({{lang|en|variance}}, дисперсия). В статистиката често се използва означението <math>\sigma_X^2</math> или само <math>\displaystyle \sigma^2</math>.

Квадратният корен от дисперсията, равен на <math>\displaystyle \sigma</math>, се нарича [[Стандартно отклонение|средноквадратично отклонение]], или още [[стандартно отклонение]]. Стандартното отклонение се измерва в същите единици, както и самата случайна величина, а дисперсията в същите единици на квадрат. 

== Формула ==
Дисперсията се пресмята по следната формула:
<math>Var(X) = E[(X-E(X))^2]</math>,
където <math>E</math> е [[Математическо очакване|математическото очакване]].

== Свойства ==
<math>Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2</math>

== Вижте също ==
* [[Дисперсионен анализ]]

== Източници ==
<references />

{{Превод от|ru|Дисперсия случайной величины|21643147}}

[[Категория:Теория на вероятностите]]